シストレ続き

久々にシストレについて。

実は昨年に始めたシステムは2月頭の暴落に巻き込まれて大きめの損を出してしまったので止めてしまいました。
その後はフォワードテストもしてないです。システムの思想がいまいちという結論に至ったためです。

このシステムは数学的な統計手法を用いて優位性のあるトレードルールを探索するというものでしたが、数千もある銘柄群に対してそのようなアプローチをすればいくつかは条件を満たすものは見つかるものなのです。ただこのような探索的なやり方ではいくら統計上の優位性があろうとも、安定して利益の出るシステムにはならないと思います。というのも、見つけ出された優位性が何に依拠したものなのかを説明するのが困難なためです。ただの偶然である可能性も捨てきれないのです。

実際のところ、利益がいくらか出ていたときでも過去データのような綺麗な成績にはなっていませんでした。

というわけで、次です。

これは日経平均を対象として新しく作ったシステムの結果です。すでにプログラミングは済んでおり、実際の運用成績です。今回はある種の相場の規則性に着目していますが、それが市場参加者の行動に照らしてある程度合理的な説明ができるかという点を考慮しています。
滑り出しは順調で、過去データと遜色ない成績になっていると思います。このまま調子よくいってほしいですね。

これはもう一つのシステムです。プログラミングが面倒なトレードなので自動化はしていませんが、実際の運用成績です。こちらもかなり良い調子で来ています。

これらから思うのは、いくらデータを弄りまわしていても良いシステムは生み出せないんだろうということです。あくまでも市場参加者の行動や実体経済の仕組みを良く見定めた上で、それを利益に変換する方法を考えることが肝要なのだと思います。