昨年の取引履歴をまとめていたところ、ヘンテコなシストレまがいの取引による損失が上位を占めていることが判明しました。(笑) 自分でもなんでこんな取引をしていたか忘れているくらいなのですが、大した根拠もないトレードを繰り返した結果、サラリーマンの…

自動化してから2か月ほど経過したので成績をアップしときます。 確定利益ベースです。 まあ、順調と見て良いか。

以前に紹介していた手動のシステムを自動化しました。 １か月運用した結果は以下のものになりました。確定利益ベースです。 非常に優秀に見えますね。このペースで１年稼いでくれるならもう投資家なんてやる必要なくなっちゃいますね。しばらく見守ってみま…

8月頃からFXのシステム（思いつき）をいきなり実弾投入していました。 その結果を見てみます。 これは酷いですね。 USDだけはトントンの結果ですが、ほかは大きく負けています。通貨ごとに相性があるのでしょうか。取引回数が少ないほど負けているような気も…

先日書いたシステムのその後について。 前回最初に紹介したシステム運用をそのまま続けた結果がこれ。途中落ち込むこともありましたけど、まあ、右肩上がりで間違いないでしょう。 これは今回新たに作ったもので、上のシステムと似ているけど似ていないとい…

久々にシストレについて。実は昨年に始めたシステムは2月頭の暴落に巻き込まれて大きめの損を出してしまったので止めてしまいました。 その後はフォワードテストもしてないです。システムの思想がいまいちという結論に至ったためです。このシステムは数学的…

シストレはプラス圏に浮上してます。 週間 損益 〜11/15 +768,004 〜11/22 +77,989 なかなかいい感じでないの。

実はシストレを再開しております。 今回はストラテジー選定に統計的な検定処理を施しているところがいままでとは違うところです。 とはいっても試行錯誤はあるんですけどね。 週間 損益 〜8/28 -7,533 〜9/06 -29,002 〜9/13 -78,649 〜9/20 -344,651 〜9/27…

雇用統計でのドル円の暴落を眺めていたときに見つけてしまった聖杯。 こりゃ億万長者だな。＃もちろんバーチャルでした。聖杯が見つかりすぎるのはまだまだ未熟な証拠。

先物システムは問題なく発注できました。このところは売り判定になっていて、今日も売りポジを保有しています。海外市場は下げて来ているので、期待が持てます。しっかし問題なのは古株の振り子システムです。この２週間くらいは負けが込んでいて、運用金額…

昨日のシステムはデータの弄くり方がやや複雑で、結局何をやってるのかわかりにくい感じがしたのでやめることにします。 今度はもっとシンプルにやってみました。 通貨はEURUSDです。 こっちの方がゆらりと動くので力関係を見るには適しているような気がした…

昨日のシステムは考え方がカーブフィッティングぽいところがあって、ちょっと実用にはなりそうもないという結論に達したので、もうちょっとひねってみました。 データをこねくり回しているうちに、面白い特徴量を定義できたような気がしたのでそれに基づいて…

先日導入して早速お蔵入りになったドル円のコツコツドカンシステムですが、少しデータの見方を変えて加工してみたところ、こんな感じになりました。4ヶ月分くらい。今度こそうまくいくかしらってことで、さっそく実装しませう。

新規にFXのシステムの運用を開始しました。 これは小さく利食いして大きく損切りするコツコツドカン型なので、コツコツドカンシステムと名付けます。 普通とは逆の戦略のようにも見えますが、これには理由があります。でも蘊蓄を語るのは実績をあげてからに…

震災の時に大きな利益が出て、その後本来の回帰直線に乗るまで停滞しているところがおもしろい。どうしてこうなるのかな？

久しぶりに新システムです。 とある商品をとあるルールで売買したときの成績を貼ってみます。1月から8月までの分です。どうでしょうか。なかなかいけてるんではないでしょうか。 実はこれは全然大したものではなくて、トレードコストが極めて低い商品を使っ…

ボラティリティに注目した新システムを運用していますが、今のところなかなか良い感じで来ています。 要するにボラティリティが大きな対象については動き出したところにうまく飛び乗るということと、逆にボラティリティが小さい場合はじっくりと逆張りで積み…

先週はボラに弱い系のシステムが大損を叩いて、さらに振り子システムが不調で2連敗を喫するなどと散々な結果に終わりました。 本来は振り子システムはボラに強いのですが、思うようにいきませんでした。また、場中のボラ増大に対しては弱い設計になっていま…

いろいろ資金移動をしていたので収益率はよくわからないことになっているけど、総資産に対して0.2%くらいのマイナス。 でもIDの流出騒動を受けて裁量で空売りしてみたヤフーで少し利益が出たので、合算すれば少しだけプラスでした。 もうちょっと安定感が欲…

今週のシステムトレードも1.5%程度は利益がでました。 基本的にはロングショートの戦略がメインなのでリスクは小さいつもりなのだけど、もうちょっと荒れた相場でどうなるかも見てみたいところです。このところETFが気になるのだけど、もっと出来高があれば…

GW開けから新システムの慣らし運転をしておりますが、今週は1.4%のプラスという結果に。 このペースならば手数料を考慮しても年率50%に到達できるわけですが、そんなにうまくいくわけはないわな。乞うご期待。

最近の週末はどこもシステムメンテナンスをしていて実装がやりにくくてしょうがありません。特に岡三オンラインが酷くてほぼ毎週メンテしているので困った物です。いま新しいシステムとして順張り系のものを導入しようとしています。今までは鞘の縮小を狙っ…