2011-07-05 ボラティリティシステムの感触 システム検証 ボラティリティに注目した新システムを運用していますが、今のところなかなか良い感じで来ています。 要するにボラティリティが大きな対象については動き出したところにうまく飛び乗るということと、逆にボラティリティが小さい場合はじっくりと逆張りで積み上げていくという感じになります。 問題はボラティリティの大きさをどうやって客観的に測るかというところなのですが、今はかなり単純に判断してます。ただ研究余地が大きそうなので実践データを取りながらいろいろ考えてみたいと思います。