ボラティリティに着目する

先週はボラに弱い系のシステムが大損を叩いて、さらに振り子システムが不調で2連敗を喫するなどと散々な結果に終わりました。
本来は振り子システムはボラに強いのですが、思うようにいきませんでした。また、場中のボラ増大に対しては弱い設計になっています。
これではシステムのポートフォリオとしてあまりよくありません。

そんなわけもあって、ボラティリティに着目した新しいシステムを考えてみたところ、いけそうなアイデアが浮かびました。
今までのシステムは主に特性の似た銘柄間で鞘を取る形が多かったのですが、今度は特性の逆な銘柄同士で逆の戦略を採用することでノイズを取るという発想でやってみました。

先週実際に運用して具合を見ていたのですが、割と期待が持てるんではないかと思っています。