2009-12-12 spanシナリオ オプショントレーダーならばSPANの計算くらい自分でできないと話にならんわけですが、このSPANシナリオのうち15と16がなんというか意味不明なところがあるんですよね。原資産価格がプライススキャンレンジの3倍も動いたというのにボラティリティは不変だなんてありえないことだし、さらにそれの影響の30%のみが証拠金に反映されるっていうのはどういうことなのかしらと。まあいいか。