オプショントレーダーならばSPANの計算くらい自分でできないと話にならんわけですが、このSPANシナリオのうち15と16がなんというか意味不明なところがあるんですよね。原資産価格がプライススキャンレンジの3倍も動いたというのにボラティリティは不変だなん…

ざーっとSPANの計算を実装したので発注可否を判定することができるように。でも証券会社の提示する証拠金と何か違うのよね。まあちょっとだけなのでいいかな。それでエクセルでのブラック・ショールズ式の高速計算をどうするかっていう話でしたが、結局のと…