私の運用しているシストレ戦略ではかなり安定した収益を叩き出しています。リーマンショック以前のデータでの検証結果とそれ以降の成績はさほど違いはありません。5年連続でほぼ年率2倍ほどの成績になっています。
しかしながら、じゃあ大儲けなのかといわれると実はそんなことはないのです。何しろシステムを作ったのは最近の話ですし、エクセルもいまいち安定しているとは言い難いところがあるからです。
ここから先はソフトウェアの質の向上の話になると思っています。如何にバックテストで行った取引条件と同等の取引を自動化できるか。そこが大切です。
実運用の結果については自動的に公開していきます。良いところを見せたいものです。
